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Pina · 2019年10月15日

想问一下什么时候用covered interest rate来算profit什么时候用carry trade来算profit?


老师好, 这题是用covered interest rate 来算的, 想问一下什么时候用covered interest rate来算profit什么时候用carry trade来算profit? 因为这题如果用carry trade 做会去借美元投资MUR, 虽然借美元投MUR 算出来的 是LOSS.怕考试的时候两个都算一遍的时间不够, 有什么办法可以判断出这题是在考算arbitrage profit under covered interest rate 还是在考算profit under carry trade? 谢谢。 

Pina · 2019年10月15日

是否这类题目是先用covered interest rate 算一遍没profit 的话,再用carry trade 算一遍profit? 谢谢。

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源_品职助教 · 2019年10月15日

你好。CARRY  TRADE不同于利率平价理论的地方在于,在套利的时候,CARRY  TRADE必须是借入收益率低的货币,投资到收益率高的货币上,但是利率平价理论是不一定,它要现有一部判断,判断究竟借入哪种货币,投资哪种货币?(比如本题中的第一部。)

如果过题目提及了CARRY  TRADE,或者明确说了从利率低的国家借钱,那就用CARRY  TRADE方法。否则像题目里啥也没说,那就默认利率平价,先做一步判断。

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