问一道题：NO.PZ2015111901000007 [ CFA III ]

问题如下图：

Situation 3里面如果根据传统经济学，算期望值，也是第二种gamble比较好不是吗？为什么就一定是因为prospect theory呢。50%*6000-50%*24000=-9000也比100%的-12000好啊

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企鹅_品职助教 · 2019年10月15日

同学说的对，这道题出的不太好，要是改成 50% probability of losing $30,000的话更好一些，那样选第二种gamble就是因为prospect theory了。

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NO.PZ2015111901000007 Expecteutility theory讲的啥，理论太多，都忘了。是不是说人不管是在赚钱的时候，还是亏钱的时候都必须是风险厌恶？也就是理性人假设？而Prospetheory发现人在赚钱的时候是风险厌恶，在亏钱的时候则是风险喜好。原因是因为亏钱给人带来的负面效用更大，所以人们甘愿承担更大的亏损风险以挽回损失，这也就导致了holng the losers too long。是这样么？另外，Prospetheory和损失厌恶是一回事么？所以损失厌恶是Prospetheory的一部分？

2021-05-02 16:30 1 · 回答

NO.PZ2015111901000007 Unr prospetheory, investors prefer certain gain anuncertain loss, therefore, comparing accepting certain loss, they will accept gambling with uncertainty of loss.

2021-02-20 19:46 1 · 回答

我觉得解析中对情景3的表述不是很准确，因为在题干中不确定的情况下gain和loss的probability都是50%，不存在low和high的probability的比较。这里应该体现的是人们在面对损失时，更看重gain多于loss实现的可能性（即overweight），所以会出现risk-seeking的心理。对吗？

2021-01-05 17:32 1 · 回答

这道题1和2的对比是不是说明行为金融里面普通人的做法也是正确的？？

2020-12-02 23:17 2 · 回答

Most people rejea gamble with even chances to win anlose unless the possible win is least twithe size of the possible loss.这个在课上没有讲吧，是新考纲删除了相关内容么？

2019-11-03 20:32 1 · 回答

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