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十六岁的烟火 · 2017年09月21日

如果将来价格下降 这个套利就失败了 就亏了吧？这样子算做套利么？问一道题：

  1. FRM I
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月05日

题目已知T=1, E(s)=4。事实上，价格上升，套利才会失败。根据forward定价公式，

套利的收益=F-E(S)，在本题中收益算出来是0.28。当未来价格升高到4.28以上，套利失败。

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