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pennys · 2019年10月13日

问一道题：NO.PZ2018122801000099

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：C应该是正确的吧？讲解一下每一个选项

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月14日

同学你好，这题有点偏。各选项错误的原因解析里其实说清了。C选项，看是否multicollinearity，是看VIF的，当VIF满足解析中那个条件才能判断回归具有multicollinearity性质。第二个回归式中，VIF算出来是3.03，不满足multicollinearity的判定要求，C选项不对



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2019-11-05 23:58 1 · 回答

     老师你好，这道题的回归方程1因为遗漏了一个和股价呈正相关的变量（BIll），那么遗漏它会导致wnwarbias吧，不是upwarbias吧

2019-10-29 09:48 1 · 回答

老师请讲解一下4，这块结合t-statistic 有点不太清楚。谢谢！

2019-10-15 21:47 1 · 回答

能否一下A和选择B？怎么判断出来有遗漏变量的？

2019-10-14 20:55 1 · 回答