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我们 · 2019年10月13日

关于determination of forward and future prices

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

请问在financial market and product 的经典题：determination of forward and future prices 

第16.4题：为什么 one year forward price 和 nine month forward price of gold 折现使用的时间是一样的？都是9/12？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月14日

同学你好，这个李老师在视频里其实讲清楚了，它用的公式是 S-F^e(-rT)，只不过S仍然得用3时刻的1050的远期价格反推回来，也就是1050*e^(-rT) 。

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