问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
能否解释下I和IV？谢谢~
品职答疑小助手雍 · 2019年10月14日
同学你好，
I：利率的影响也不算小。
IV：theta代表期权价值对于时间变化的敏感程度，所以永远是负数，其实可以类比一下：临近考试了，大家对时间的敏感性就上升了，相比以前，时间流逝带给我们的感觉更强烈了，所以越接近到期日theta的绝对值越大。同时，最焦虑的往往是介于过于不过之间的群体（theta负值最大）。
vivian_zm · 2019年10月21日
如果利率的影响不算小，那A为什么是correct？
品职答疑小助手雍 · 2019年10月21日
利率影响这个。。。确实不算大（这个大小概念有点模棱两可），但是也还是有的（主要现实世界里rf太小了，变动起到的变化就不大），所以。。还是按Tho比较小来记吧，o(╯□╰)o。。。。这题。。。既然c明显错了，最好就是直接选C了
shihong · 2021年10月22日
回答得太贴切了
NO.PZ2019070101000030 问题如下 Whiof the following statement is not correct?I. Rho for equity options is small.II. Put option ltrange from -1 to 0.III. A 20 vega suggests thfor a 1% increase in volatility, the option priwill crease 20%.IV. Theta is the most negative for at-the-money options. A.I. B.II. C.III IV. C is correct考点Other Greek Letters-Other解析Vega与期权价格的变动是正向关系，对于一个20 Vega的期权，代表着当Vega增加1%时，期权价格会上升20%。 我理解越接近到期日Theta变化越大，且theta一直是负的。但the money不是X=S的中间时间吗？越接近到期日的时候不应该是in the money？
NO.PZ2019070101000030 问题如下 Whiof the following statement is not correct?I. Rho for equity options is small.II. Put option ltrange from -1 to 0.III. A 20 vega suggests thfor a 1% increase in volatility, the option priwill crease 20%.IV. Theta is the most negative for at-the-money options. A.I. B.II. C.III IV. C is correct考点Other Greek Letters-Other解析Vega与期权价格的变动是正向关系，对于一个20 Vega的期权，代表着当Vega增加1%时，期权价格会上升20%。 Rho for equity options is small.为什么影响是小的？