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hellomay441531 · 2019年10月13日
品职答疑小助手雍 · 2019年10月14日
同学你好，这里先把这个次级债当场夹层（毕竟是在senior和equity之间的层），Mezzanine层次的表现主要取决于违约率，违约率低的时候更像Senior，因为不太会遭受损失，相反则像Equity，因为很可能遭受损失。
此时volatility增大会导致senior decrease， 次级和equity increase， 反之则senior increase， 次级和equity decrease。
本题属于后面那个反之的情形。
