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vivian_zm · 2019年10月13日

问一道题:NO.PZ2019070101000018

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


老师,有没有清晰版的解析?我计算的Su,就是答案中的p不太一样。我计算的Su=(e^rf-d)/(u-d)=0.57,因此和答案算出来也就不一样。

2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月13日

同学你好,你算的Su是对的,Su应该是0.57,而不是答案中的0.61 。我会让技术同事重新更新答案,并上传一个清晰的图片。谢谢同学你的指正。

jones · 2019年10月15日

请问Su=(e^rf*t-d)/(u-d),这个t是两年的吧,是不是应该是(e^0.04*2-0.83)/(1.2-0.83)=0.685?

orange品职答疑助手 · 2019年10月17日

二叉树算期权价值中,u的公式里涉及的t,是一步二叉树的时间间隔,而不是整个期权的时间间隔。这边t还是应该代1年的。

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