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dolphinm · 2019年10月12日

请问kmv模型

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
kmv模型中第一个求DD的公式的分子A-K，请问A是asset还是，资产收益呀？
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1 个答案

FeliciaZhang · 2019年10月12日

A是资产。分母中的volatility应该用“金额”，而不是“%”。如果题目中给波动率是个百分数，那么需要乘上A的金额。

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