down and out call和barrier？问一道题：NO.PZ2016070202000028 [ FRM II ]

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月06日

down-and-out call是奇异期权exotic option的一种。barrier是奇异期权提前约定好的一个价位。比如本题，执行价格＝100， barrier＝96，当价格降到（down）96以下，期权作废（out）。当价格在96-100之间，A作为call的买方，可以选择不执行；B作为Call的卖方，期权没有作废，必须以低价执行，面临风险。

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2020-04-15 14:39 1 · 回答

你之前的回答是说如果下跌触碰到P=96，但是这道题不是问的当价格距离P=96还有一段距离的时候谁最有可能损失么？

2020-03-29 15:00 1 · 回答

老师这个题最后一句话 if there is a prig(scontinuity) thprevents them from exiting the tra the barrier的意思不应该理解为价格有剧烈不连续变动从而阻止退出交易。因为是wn anout call，如果价格下跌至barrier96那就会使得option退出，所以这时应该是大幅度的价格上升才会阻止交易退出，所以在价格大幅上升时，option的seller也就是trarB的风险大。这样理解对吗？

2020-01-12 19:17 1 · 回答

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2019-10-28 17:53 2 · 回答

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