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我叫仙人涨 · 2019年10月12日

triangular arbitrage为啥不考虑乘除法

  1. CFA II
  2. Microeconomic

原来的合约是卖CHF,买美元。
那手里拿着买到的美元去换CHF的时候，应该是用美元除以那个USD/CHF的汇率而得到CHF吧？

所以应该用(1/bid price)这个汇率ba吧？ 为啥不是三角套汇那样拿着一个币种做乘除汇率，而是可以直接加减汇率？ 我知道老师说想成买卖大豆，但是大豆也是做cheng乘除法呀，我有100斤大豆，卖个dealer 20 USD/一斤大豆， 也是100乘以20这个 挣得2000USD，然后我再买 10 USD/一斤大豆，所以是2000除以10这个汇率= 200斤大豆。  200斤-100斤大豆，我挣了100斤大豆。 所以我一直都在乘除汇率。 为啥老师是加减汇率？ 


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2 个答案

我叫仙人涨 · 2019年11月16日

今天自己想明白了~



源_品职助教 · 2019年10月12日

看图片，我猜测你想问的是为什么用0.9832-0.9841.

因为本题是计算合约的价值，也就是合约给投资者带来的收益，所以收益必须使用一个东西的卖价减去买价得到。

比如大豆，我买的时候是2块，卖的时候是3块，那么价值就是1块

同理在计算汇率合约时候，肯定有一个买入某种货币的价格，然后我们还要用另一份合约把先前合约平仓，得到卖出去的价格。所以必须有一部卖价减去买价。

如果只有相除，等于是我把大豆换成了西瓜，但是比好直接比较大豆和西瓜的价值。

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