问一道题：NO.PZ2017092702000057

问题如下图：

选项：

解释：

老师，B选项还是没理解。

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星星_品职助教 · 2019年10月12日

同学你好，

和正态分布比较，由于第四列excess kurtosis大于0，所以说明这是一个尖峰的分布，尖峰相当于mean周围的值都紧密的围绕在均值两侧，这就会导致离mean较远的值分散的比较大，也就是肥尾现象。“肥”说明值比较多，因为在“尾”上，说明离均值远的值多，离均值远说明是极端值extreme value（B正确）。

讲义P58页也有这个结论的，可以掌握以下，加油

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ha greater number of extreme returns hfewer small viations from its mean. B is correct. Portfolio 3 hpositive excess kurtosis (i.e., kurtosis greater th3), whiincates thits return stribution is leptokurtiis more peakethnormal, anhfatter tails. The fatter tails mePortfolio 3 ha greater number of extreme returns. 这道题为什么不选择b，怎么判断positive negative Skewness

2020-07-01 18:31 1 · 回答

老师，好这道题答案有extreme returns。课上讲的small extreme returns or losses是根据skewness判断的。这里如果按照skewness做的话，大于0，是postive skewness，应该是small extreme return啊。但答案是a grenumber of returns 求解，谢谢。

2020-04-26 17:51 2 · 回答

所以对于尖峰肥尾的图形来说，是有more small viation from the mean（尖峰的情况），同时也是 more extreme large viation（肥尾的情况）老师，1、低峰瘦尾用英文怎么表述呢2、C是什么含义呢？直译怎么翻译？

2020-03-24 23:41 1 · 回答

C为什么是错的，如何理解呢？

2020-02-08 22:06 1 · 回答

请问，C是不是左偏的、尖峰肥尾的呢？如果是，那应该有大量的极值损失吧？

2019-12-08 23:15 1 · 回答

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​老师，B选项还是没理解。

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