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Celestine · 2019年10月11日

关于forward premium年化

  1. CFA II
  2. Economics Analysis
请问老师，这题题干给出的就是270天的LIBOR利率，要我们求的也是270天的forward premium，为什么在带公式的时候还要进行年化处理呢？
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1 个答案
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源_品职助教 · 2019年10月11日

题目虽然写了270天，但是后面的利率数字都是年化的利率。这是利率报价的规则。所以仍然需要把它进行天化处理。

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