开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
小皮皮daisy · 2019年10月11日
首先是经典题market risk里面关于mrk risk measurement and management，里面有一道题如下图
然后是2017年的practice exam里面第30道题，如下图
这里面的A选项换了，跟经典题的不同，但是c选项的表述我认为跟经典题的C选项应该是一样的，只不过一个是付息债券map到零息债，一个是反过来，求解practice exam里面的C选项错在哪里。
orange品职答疑助手 · 2019年10月12日
同学你好，将带coupon的bond映射成零息债券是可以的，每一笔coupon映射成一个到期期限相匹配的零息债，这个我们也学过；但我们做mapping并不是将一笔笔零息的债券mapping成一个带coupon的bond。我们mapping都是将复杂的金融产品mapping成简单的产品，然后再去算VaR。如果像同学你说的这样映射，那mapping就失去实际意义了。
