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kayi · 2019年10月11日

CVA

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
CVA=spread*EPE还是=spread*EPE*LGD
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月11日

同学你好，spread里已经包含了LGD了不用再乘了。

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