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Chin · 2019年10月11日

问一道题：NO.PZ2016082402000040

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


能否简单解释下B和C选项？谢谢！

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年10月11日

同学你好，path dependent这个词理解有两种，一个是现在行权价：这个只有亚式是的，因为它要求过去path的均值进行行权。 一个是估值的角度：这个美式亚式都是path dependent的。 这题的问题方式和选项来看，还是要选第一种理解作为应对的。

而二元期权只看结果实不实现，然后给固定收益或者不给收益，和过往的path没关系。

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NO.PZ2016082402000040 问题如下 Whiof the following options is strongly path-pennt? An Asioption A binary option An Americoption A Europecall option ANSWER: A The payoff of an Asioption pen on the average value of S antherefore is path-pennt. 没有读懂这个题想问什么，可以解答一下吗，谢谢

2023-07-12 11:25 1 · 回答

亚视期权不是有平滑效应么？难道不会平滑掉路径依赖的影响？

2019-04-20 15:46 1 · 回答