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saimeiei · 2019年10月10日
老师你好，这道题B债券的cov会比较大，因为中间现金流多，当利率上升时，B的cov性质会导致B不会下降那么多，这个因素为什么不考虑进来呢
orange品职答疑助手 · 2019年10月11日
同学你好，因为题目说了利率只上升1个基点，也就是0.01%，这么小的利率变动，只需要考虑久期的影响就足够了，因为凸度那一项里乘上的是△y的平方。只有当利率变动较大时才需要考虑凸度。
