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kayi · 2019年10月10日

经典题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
经典题credit里的page52的3.3，想问一下这道题目的coupon在CLN过程里是哪里产生的？ yield是lender收的
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月10日

同学你好，这题的信息比较少，对整个CLN的结构相当于只有lender这边获得的收益和承担的风险是明了的，所以只能说他获得的是5%+0.6%的coupon，面临的风险是5%+0.9%。

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