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二三六七七九九 · 2019年10月10日

frm2 cr

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
经典题 section9 2.10为什么用expect return不用rf？题目没说求的是physical啊。。
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月10日

同学你好，这题就直接考的套公式计算啊。用的就是expected return

二三六七七九九 · 2019年10月10日

risk neural时不是用rf替代μ的吗

品职答疑小助手雍 · 2019年10月11日

emmm题目里没说从risk neutral的角度考虑啊

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