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YYMM · 2019年10月09日

问一道题:NO.PZ2019043001000043 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

如果限制不能做空有效前沿是什么特性呢?

2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月17日

这就是有效前沿的右上角的边界,在组合理论CML的视频里会有的。做空的话,风险越高,收益也越高,那EF的右边临界点就会更往右上走

orange品职答疑助手 · 2019年10月10日

同学你好,这个何老师应该讲到过的,限制不能做空的话,那EF就应该是最小方差组合点到市场组合点那一段,如果不限制做空的话,

投资者的收益和风险会同时增加,有效前沿可以超过市场组合点,继续往右上方延伸


pennys · 2019年10月12日

能不能针对你说“那EF就应该是最小方差组合点到市场组合点那一段,”这个画一个图,或者说一下何老师在哪个视频里面讲过的