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王一 · 2019年10月09日

勘误：这里的key rate duration 列的数值是不是忘记×1%了，我算了一下有些问题。

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


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王一 · 2019年10月10日

明白了

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月10日

同学你好，我按原版书的公式算了下，没问题呀。

它的计算公式是下图中的 (11.3)

在讲义中，以5 year shift举例，它的key rate duration 是 (139074.21-139088.95)/0.01%/(-139088.95)，算出来是1.0597

王一 · 2019年10月10日

明白了 哦哦 是我绕糊涂了

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