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王一 · 2019年10月09日

为啥S2增大，就影响到S30了呢？而不是影响S３，S４，S５，不是说只影响相邻期限的利率吗？这一下就影响到３０年期限太远了吧

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


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orange品职答疑助手 · 2019年10月10日

同学你好，这边何老师是举一个特定的有点极端的例子，当S2上升时，保持其他Spot rate不变的话，那么S30就一定要下降。实际情况下，相邻的S3、S4都会变的，S30会变得很小。何老师这里主要是举例子说明这个原理~

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