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Roxanne_104 · 2019年10月08日

问一道题：NO.PZ2016082402000023 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

请问他给第一句话的意思是？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月09日

同学你好，就是目前，一个三个月之后到期的期货合约（标的是一个股指）目前一份合约以1000元进行交易（市场价格）。

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     你好，我是用(990*e-0.02/4)-1000*e-0.04/4计算的，据此我有两个问题，1 这个公式算出来-5，怎么解读呢2 题目中算出来了995而现实中定价1000，说明futures定价过高，应该short futures 是吗？是什么样的套利策略呢

2019-10-15 23:43 1 · 回答

     老师，你好，这道题不理解。题目不是问在t=0时刻的套利吗？那是不是应该(990*e-0.02/4)-1000*e-0.04/4呢？

2019-08-14 14:17 1 · 回答

没理解第一步，哪个知识点？

2019-08-13 08:12 1 · 回答