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十六岁的烟火 · 2017年09月19日

请教答案C是如何在利率下降时获利的呢 还是没太明白C的解读  麻烦了

  1. FRM I
请教答案C是如何在利率下降时获利的呢
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1 个答案

竹子 · 2017年09月20日

你把cap当成call,floor 当成put就好了。

当利率下降时，call on intrest rate不执行，short方获得期权费， 反之，如果利率上升，short方需要支付给long方一个payoff

当利率下降时，put on interest rate执行，long 方可以获得payoff，反之，如果利率上升，long方损失的就是期权费

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