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Mikesp · 2019年10月08日
是否可以这么理解：如果是call option，资产价格和option价格的关系可以用delta反映，但如果是callable bond，duration无法反映？因此不能用泰勒公式？所以对于callable和putable bond而言，除二叉树和Monte模拟以外没有能衡量其价值变动的工具？问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
品职答疑小助手雍 · 2019年10月09日
同学你好，单独一个债券的话好说，但是callable bond=bond-call option。而bond和call option一个被duration以利率变化驱动， 一个被delta以underlying价格变化驱动，它们两个没办法放在一起用统一的函数衡量。
含权的衍生品的特殊性，注定了确实很多方法使用受限，但是还是肯定要有很多方法在开发，所以使用方法上不能说这么绝对，考试的话我目前想到的话就你说的这俩按路径一步一步走的。
能否一下B？
