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Winnie · 2019年10月07日
老师您好~
请问一下Market Risk讲义S2 P63
Basel规定的VaR Model
在第一行是10天
第二段中又是每年250个交易日
到底规定的Model是10天还是250天呢？
提前感谢您的解答！
品职答疑小助手雍 · 2019年10月07日
同学你好，他测的是250天范围内的10-day var。
var是10天的var，不过要在250天的期间内来测。
