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陈晓昭 · 2019年10月06日

问一道题：NO.PZ2016082405000101 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

如果用N（-d2）算等于多少呢？如果不是HS frequency是其他的，也应该跟着给定的得到PD么？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月07日

同学你好，KMV模型算PD，其实是根据自己的映射的。在算出DD后，KMV moodel还有最后一步是把DD映射到Probability of default表上，这个违约概率表是那个KMV公司根据Empirical data总结出来的。一般KMV模型里算PD，除非没办法了，才用N(-d2)的

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相关问题

这题是啥意思，是说KMV mol 更加贴近实证数据，是Merton的修正？

2020-08-22 21:36 1 · 回答

请问这道题考的知识点是什么，谢谢！

2020-03-09 22:14 2 · 回答

如何用Historicfrequency算

2020-03-07 22:32 1 · 回答

=1.96 如果是在Merton mol下 是5%还是2.5%？

2019-11-06 22:21 1 · 回答