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小皮皮daisy · 2019年10月06日

Frm二级经典题两个题目答案不一致

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
  3. Current Issues
题目是在frm二级两个科目中，其中一个出现在current issue 4.5题，原题和答案如下这里认为计算IM要基于99%的var计算，但是在信用风险经典题最后一章第1.4中，同样的题目如下 这里要求基于95%的VAR说基于实证检验得到这个结果，且基础班讲义里有着一句 麻烦解析一下这两门课里关于IM计算不一致是什么原因，谢谢
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orange品职答疑助手 · 2019年10月07日

同学你好， 这个有点没办法，因为FRM不同部分的内容参照的是不同的教材，有些教材的内容确实是相冲突的。我们只能判别这部分内容是考的信用风险的还是current issue的。在current issues里，99%-99.75%的VaR，是针对market risk而言的。而信用风险里95%的，没有特别提出是market risk。因此我觉得如果真考到了，可以看一下题目，如果题目有说market risk，那就99%-99.75%；如果没有特别说出market risk，那大概率就是考的信用风险的。

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