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Wang Meng · 2019年10月06日

FRM L2 MR

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
请问：在计算Portfolio VaR(Portfolio 包括asset A + asset B)时，有的方法是分别求VaRa和VaRb，再用VaRp开方计算。还可以分别求portfolio mean，portfolio standard deviation，再用VaR公式计算。请问这两种方法有区别吗？考试时应该怎么判断用哪种方法？题目给的条件都够…多谢
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品职答疑小助手雍 · 2019年10月06日

同学你好，一般不给收益率或者收益率被忽略的话（μ=0），用上述第一种方法是可行的。

但是如果收益率有数值，需要列入考虑范围就还是用第二种方法。

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