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Roxanne_104 · 2019年10月06日

问一道题:NO.PZ2016082402000020 [ FRM I ]

问题如下图:

老师,这样做有啥问题吗

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月06日

同学你好,不知道是你的截图挂了还是什么原因,我不知道你的计算过程是什么样的。

不过这题其实就是可以直接套用利率平价公式计算的。

如果是使用中间价计算的问题的话,汇率本身就是bid ask两个价格,这时候算forward就按中间价进行计算

Roxanne_104 · 2019年10月08日

老师,我用连续复利算出来的结果是1.00708。式子 FP=1.0223*e^(2.75%-4.25%)

品职答疑小助手雍 · 2019年10月09日

emmm常规来说IRP这里使用一般不做连续复利,不过这题选项出的不是很好,一般误差不会导致用连续复利或者单利分辨不出的情景的,所以考试时候还是可以判断出结果的。