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saimeiei · 2019年10月05日

问一道题：NO.PZ2019070101000051 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

请问A选项怎么理解，我觉得看不出来是或不是

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月05日

A选项其实挺无关的，它意思是，不同期限所对应的利率变化，都会对投资组合有风险。这个形容的是债券组合的利率风险。并不是单因素模型的假设。

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