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huchuling · 2019年10月04日

refining alpha中的scaling alpha，范围是？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

refining alpha里面的scaling  alpha 这步，基础班和强化班都没有说范围到底是什么呀？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月04日

同学你好，这里就是给了算法，具体的范围就要根据confidence level等因素去判断了

公式就是alpha 服从均值是0，标准差是IC*volatility of alpha的正态分布。

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