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jaydengu · 2019年10月03日
请问老师，为什么黄色高亮这句话代表着就是Var(s）。我理解不了这一点，谢谢！
orange品职答疑助手 · 2019年10月03日
同学你好，因为这里算的是期权的VaR，它是通过与标的资产价格的变化△S，来做映射的。VaR是极端情况下的在险价值。而这里期权的极端情况，就是由标的资产S的极端变化带来的。所以△S可以直接代-2 。
