这不算计量方法不到位吗？没用压力测试什么的
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
orange品职答疑助手 · 2019年10月03日
同学你好，CRO估计的是1%的概率会发生1billion及更严重的损失。然后事实就是发生了2billion的损失。这个VaR估计的其实没问题呀，因为可能这里恰恰就是发生了极端的风险。如果CRO说，损失一定会小于1billion，那才是有问题的。
在本题中，即使CRO认为发生极端风险、导致风险管理失败的概率很小很小（甚至不可能发生），但也仍然是有可能发生极端风险、风险管理失败。它就是在强调黑天鹅事件是有可能发生的。
wosmomo · 2019年10月03日
计量错误是对同种计量方法说的对吧，比如Var计算错误，但是如果VaR本身没错，但计量结果指导意义不强，就不能苛求风险管理部没有用压力测试什么的方法作辅助计量，对吧
orange品职答疑助手 · 2019年10月04日
是的。不过这也不能怪计量结果指导意义不强。出现小概率的事件，也没办法，不能怪VaR
wosmomo · 2019年10月04日
谢谢