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LHY · 2019年10月01日

为什么这个volatility是年化的，问的是每个月的变化，却不做平方根法则的处理

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management



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LHY · 2019年10月02日

如果题目想考核从年转化到月，它会怎么描述呢？

品职答疑小助手雍 · 2019年10月02日

如果它说dw服从标准正态分布的话（波动率不是dt而是1），那就要再乘以根号下dt进行月化了。

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年10月02日

同学你好，时间已经包含在dw=ε*根号下dt的 dt里了，所以不用再月化，不然的话就是月化两次了

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