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小强爱英语 · 2019年10月01日

问一道题：NO.PZ2016072602000021 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

第三个选项怎么理解

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月02日

同学你好，这里主要还是考察危机时liquidity spread会变大的点，因为off the run的bond流动性差会和作为标杆的（常交易流动性强）的spread变大。

陈晓昭 · 2019年10月05日

这道题中的benchmark是on the run的国债吗？

品职答疑小助手雍 · 2019年10月05日

是的

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     Treasury bon金融危机时期其实是很好的避险资产，在flight to quality的效应下，大家都寻求优质资产来避险，所以Treasury bon价格会迅速回升甚至上涨，不是很好的起到了对冲的效果了么，所以future loss less thheewith interest rate swap?

2019-10-19 13:50 1 · 回答

第一个错在哪里？怎么理解？

2018-09-11 14:36 1 · 回答

     可否一下i，谢谢

2018-03-31 19:11 1 · 回答

     interest rate swaps 是否面临交易对手违约的风险导致无效对冲？

2017-08-19 14:18 1 · 回答