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小小悟空yu · 2019年10月01日

问一道题:NO.PZ2016082404000038 [ FRM I ]

问题如下图:请问什么是delta normal assumption

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月02日

同学你好,这里你可以理解为delta是决定option价格随着underlying变化的唯一单位(不考虑凸性),所以解析才可以直接用线性关系的算法。