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pz-stepsutake · 2019年10月01日
一元回归假设中，残差项相互之间无关，不然会自回归(the error terms are correlated with one another)(强化串讲30页)。
而在趋势预测模型里，同样是AR模型，为什么要求残差项是白噪音？也就是残差项no serial correlation? (强化串讲32页)
请问这两者是什么关系呢？第一个自回归模型要求残差项有关系，第二个自回归又要求残差项没有关系。能再给解释得透一点么。谢谢
品职答疑小助手雍 · 2019年10月02日
同学你好，第一个残差项自己有相关性，也就是序列相关是不好的啊。
所以都是要求残差项没有序列相关性的啊~
