想接受更大的收益，不愿接受更多的损失为什么不是C
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
企鹅_品职助教 · 2019年10月14日
抱歉，我上个回答看成STATEMENT 6了。
STATEMENT 7 中的表达式是由均值和方差两个变量组成的，判断是否保留这个投资组合就是代入计算然后跟-8%做对比，这是一个理性人筛选投资组合、做投资决策的方式。
C说这个人损失厌恶，对损失的函数更陡峭，这是不对称的态度。但这题用标准差来衡量风险，标准差是对称的，所以C不对。
从BF这门课出题的套路来看，当你做题时不知道选哪个时，只要题干是从 standard deviation 正负对称来衡量，就是传统金融学，就是mean-variance, 那么所有行为金融学里的概念 比如loss aversion, mental accounting之类的就都不对。
SUN · 2019年10月14日
明白了，谢谢
小米 · 2020年02月28日
标准差是对称的吗？这是一个性质吗，为啥有这个性质
NO.PZ201511190100000106 我看了之前的回答，還是不太懂 behavior portfolio theory 根據老師基礎班第51頁的定義是 invials construa portfolio layers allocation of fun to investment of ealayer. 也就是說按照的是分層。 但是在這一題，我不知道要從哪裡看出分層或是判斷出他是bebaviorportflio theory 可以再說明一下嗎 謝謝
这是一个测试，测试测试
这题的文字表达最后一句有acceptable等不是追求最优组合的意思，感觉更像是行为金融学中的理论，行为金融学在有限的情况下也会求均值方差求效用呀。这题还提到了可以按目标做投资。所以为什么不可以是B或者C
求问为啥不是选C。。题目中描述可以接受≥-8%的收益变动，那不就是说，对于loss的部分，只能最多接受8%，对于gain的部分没有上限，我以为这个就是对于loss aversion的解读呢当然如果从答案角度，这个人是用expectereturn和variance的方式在解读自己的risk和return，但这个并不代表是最优化的吧，我觉得依然是有loss aversion的心理偏误在的呀，并不能说是efficient的