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陳泰傑 · 2019年09月30日

寫題目遇到的問題

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
為什麼我紅框裡面的nc不用加負號，我數字雖然算對 但是我sell和purchase會搞反。我知道講義裡面也沒有加負號 但是我不太明白 再麻煩一下 謝謝
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月01日

不加负号是站在数值的角度去考虑的，因为delta要neutral，所以现货端的delta的数值绝对值，要等于期权的数值绝对值，所以可以像同学你这样写。同学你这样写，这要在掌握金融含义的基础上去写（因为是short call，当delta上升时，那就一定要买更多的现货来对冲，因此是long）。

也可以用一个组合的形式来写，买就是+，卖就是-，最后令组合的delta为0，最后求出期权的负数。

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