开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

慕小汐爱latte · 2019年09月29日

问一道题：NO.PZ2016070201000052 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

T0 时刻 100TB 89.9TIPS

T1 beta 1.0274

为什么调整不是 100/1.0274-89.9呢

添加评论
2 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月29日

同学你好，本题中两个债券并没有默认相等，所以首先得求出它们的关系，这个是隐含条件。

解析写的比较简略，容易搞混，把过程写完整应该就不会混了：


hbc0728 · 2020年01月29日

请问通过题干如何确定开始为△y_tips=△y_T-bonds，谢谢

orange品职答疑助手 · 2020年02月07日

这个不太直接，因为题目中第五行说了，他开始质疑…………，说明一开始他是认为△y_tips=△y_T-bonds，按这个关系去做回归的

  • 2

    回答

  • 3

    关注

  • 366

    浏览
相关问题

您好，我看你的手写答案中的正负号和老师讲的方向不同，老师课程中讲的Sell取负号，Buy取正号，能帮忙一下吗，谢谢

2020-03-16 13:34 1 · 回答

详细看了下解答，不明白TIPS和TB的久期关系哪里来的

2020-02-04 10:11 1 · 回答

请问，为何normyiel是指bonyiel而reyiel指TIPS的yield

2019-07-11 00:19 1 · 回答

请问1本题中两个债券的认相等吗？2两个债券利率间的回归关系是Yb=1.0274Yh么？带入公式为什么不用100mx1.0274？谢谢 有点晕！

2018-08-29 09:14 1 · 回答