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magico · 2019年09月29日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
tracking error, 在这里为什么不是组合的波动-benchmark的波动？
orange品职答疑助手 · 2019年10月11日
这个其实是一种定义了，跟踪误差是指组合收益率与基准收益率(大盘指数收益率)之间的差异的收益率标准差，反映了基金管理的风险。它跟索提诺比例之类的，是同一系列的风险度量指标，要掌握的
orange品职答疑助手 · 2019年10月10日
TEV是衡量主动投资风险的，是（组合收益率-benchmark收益率）的波动率，是IR的分母
magico · 2019年10月10日
TEV的计算公式是如何推导出来的呢？
orange品职答疑助手 · 2019年10月04日
IR的分母是TEV呀，你看本题解析，IR的分母6.87%就是算出来的TEV
orange品职答疑助手 · 2019年09月29日
同学你好，tracking error的定义应该是（组合收益率-benchmark收益率）的波动
magico · 2019年10月04日
那么IR 分母不是tracking error？
magico · 2019年10月09日
似乎我还是没有明白这题的解答。 TEV是什么？为什么要这么计算？
这里算方差不需要带权重吗？
σp^2+σb^2-2*ρ*σp*σb=(σp-σb)^2=∑(Rp-Rb)^2？
(σp-σb)^2=∑(Rp-Rb)^2？
我在计算tracking error的时候用的是 correlation*benchmark的标准差除以portfolio的标准差。请问是可以接受的通用方法吗？因为计算结果也是
