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Baby climb · 2019年09月27日

如果R2是将来的短期利率，那么它是现在就能预测出来的吗？还是到期时才知道，如果是到期时才知道，那怎么在0时刻做选择？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
Valuation and risk modle 讲义的118页 the impact of maturity on bond return
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月28日

同学你好。R2它应该是预测出的利率。只要这个预测出的利率R2>f，那就应该rollover。

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