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wawjbng · 2019年09月27日

经典题金融市场与产品科目中forward interest rate9.3题

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
这题，1y forward rate 1y from today, 用老师的算法是10.5%没错，但我用（1+7%）^2=（1+4.5%）乘以（1+x)，算出来却就是9.56%，想问下我的算法错在哪里呢，这三个都是零息债券，ytm就是spot rate呢，谢谢老师
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orange品职答疑助手 · 2019年09月27日

同学你好， 你的方法是没错的，这样算是最严谨的。李老师的方法也可以，是简便的算法，但这边李老师笔误写错了，应该是7%*2-4.5% = 9.5%的。谢谢同学你的指正。

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