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dolphinm · 2019年09月26日

经典题通关operational里面的第八页3.5的b选项

何老师说b选项高估风险因为假设每个部门相对独立,但是dependent不是相关吗,应该是independent才是独立吧?
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月26日

同学你好,何老师说的是C选项高估风险,B选项没有高估风险呀。B选项用高斯copula对相关性进行建模,考虑到率相关性,应该会降低风险的。C选项假设perfectly dependent才是相关性等于1,高估风险。

dolphinm · 2019年09月27日

老师好,我打错了是c,我想问的是perfectly independent才是完全独立相关性=1吧?

orange品职答疑助手 · 2019年09月27日

是的。这样一来,组合风险就是各部分风险直接加总,就失去了多样化、降低风险的作用。

dolphinm · 2019年09月27日

那就是题目有点问题应该是independent啦,谢谢老师

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