orange品职答疑助手 · 2019年09月26日
同学你好,何老师说的是C选项高估风险,B选项没有高估风险呀。B选项用高斯copula对相关性进行建模,考虑到率相关性,应该会降低风险的。C选项假设perfectly dependent才是相关性等于1,高估风险。
dolphinm · 2019年09月27日
老师好,我打错了是c,我想问的是perfectly independent才是完全独立相关性=1吧?
orange品职答疑助手 · 2019年09月27日
是的。这样一来,组合风险就是各部分风险直接加总,就失去了多样化、降低风险的作用。
dolphinm · 2019年09月27日
那就是题目有点问题应该是independent啦,谢谢老师