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点点男 · 2019年09月25日

问一道题：NO.PZ2016082406000012

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师，我能理解10个bond组合里，其中9个不违约的概率是(1-5%)^9，一个违约的概率是5%^1,但是为什么要乘以10呢？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月26日

因为10个可以是任意1个违约，所以还要乘以10

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     请问这是啥考点呢？为什么感觉没见过这个公式？为什么不能选A，既然bon接违约没有相关性

2019-07-11 06:04 1 · 回答