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wawjbng · 2019年09月25日

问一道题:NO.PZ2016082404000025 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

老师,请问这里的1.1是公式里的beta T吗,怎么理解

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月26日

同学你好,涉及到股指对冲的题,就用这个公式。其中,其中β*是你目标的、想调成的值。在这里,β*是0.75,可以直接把解析公式写成(0.75-1.10)*.....