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holicess · 2019年09月25日

weighted maturity 怎么算出来的呢？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
mkt risk，基础课讲义p79讲var mapping 的地方，在讲duration mapping的时候有讲到 用Mac duration...想问下上面的每一年的duration (0.06,0.11....)怎么算出来的呢？谢谢
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年09月26日

同学你好， 是根据左边那一列PV的占比，再乘上相应的年份，得到的。之所以是0.06，是因为它是用excel算出来默认保存了两位小数，严谨的说应该是0.058

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