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Valentina · 2019年09月25日

libor和市场利率?

老师好,libor是半年期伦敦银行间同业拆借美元远期利率么?就是t0的六个月借款利率,那为什么t0的市场利率也是这个呢?也就是这个题里面t3的浮动利率?麻烦讲解一下谢谢
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orange品职答疑助手 · 2019年09月26日

同学你好,libor有各种期限的,本题的是6个月。你说的t0是-3吗?利率互换里,经常把libor当成是浮动端的利率,并且也把它当成是折现率,这个不用过于纠结,是可以这样子的。5%的利率,管-3到3; 从3到9的利率,需要我们自己根据3month和9month的libor来算。不过也不需要算,因为重定价日,就可以直接得到它价格了。

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