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何小建 · 2019年09月24日

问一道题：NO.PZ2016070702000003 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：相当于计算出来的21%和题目告知的21%/是同一个要素，比较熟悉的market 收益应该是15.5%，然后进行比较？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月25日

同学你好，我没懂你的问题…… 他就是计算出来的CAPM要求收益率为21%，大于市场组合收益率（15.5%），所以就选A了。或者直接通过β来看就可以。

何小建 · 2019年09月25日

我想问的是，题目里面直接告知的组合a的收益其实和计算出来的预期收益是同一个意思，属于干扰项，实际要通过beta来比较风险？

orange品职答疑助手 · 2019年09月25日

嗯，是干扰项，要自己算出来然后比

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这里expectereturn 是市场预期值，还是模型计算值？

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     老师你好，请问一下C，是不是缺少一个个股和大盘的相关系数，youge有这个才能计算出个股的波动

2019-08-23 15:04 1 · 回答

     CAPM公式算出来的是组合A的收益率对吧，算出是21%，和题目中预期sho'y收益一致，但是对比的都是A组合与市场组合的收益率，市场组合的收益率怎么算？ 是不是把β换做1即可？ 那这道题给了这么多信息，结果就是看β是否大于1不就行了？是这个意思吗？ 感觉这题有很多陷阱。

2018-10-19 16:44 1 · 回答